نوسانات بیت کوین

بیت کوین قرن ها ماندگار خواهد بود و توسط دولت ها کنترل نخواهد شد.

پیش بینی قیمت بیت کوین با شبکه عصبی — راهنمای کاربردی

مهم‌ترین سؤالی که با شنیدن اصطلاحاتی نظیر «بیت‌کوین» (Bitcoin) و «ارز مجازی» (Virtual Currency) در ذهن بسیاری از مردم شکل می‌گیرد این است که مفهوم «ارز دیجیتال» (Digital Currency) یا ارز مجازی چیست؟ ارز دیجیتال یا مجازی که در زبان انگلیسی به آن Cryptocurrency گفته می‌شود، ارزی دیجیتال است که از روش‌های «رمزنگاری» (Cryptography) بسیار قدرتمند برای تضمین امنیت آن استفاده می‌شود. به دلیل استفاده از روش‌های امنیتی و رمزنگاری بسیار قدرتمند، «جعل» (Counterfeit) ارزهای دیجیتال بسیار سخت است. ارز دیجیتال، یک دارایی دیجیتال است که با هدف ایجاد یک «واسط داد و ستد» (Medium of Exchange) برای «تراکنش‌های مالی» (Financial Transactions) و صحت سنجی «انتقال دارایی‌ها» (Transfer of Assets) ایجاد شده است. بسیاری از ارزهای دیجیتال، «سیستم‌های غیرمتمرکزی» (Decentralized Systems) هستند که بر اساس فناوری‌هایی نظیر «بلاک‌چین» (Blockchain) بنا نهاده شده‌اند. سودآوری بالای این ارز دیجیتال، بسیاری از افراد را به سمت ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین سوق داده است. مهم‌ترین ارزهای دیجیتالی که تاکنون تولید شده‌اند، عبارتند از:

• ارز دیجیتالی بیت‌کوین (Bitcoin)
• ارز دیجیتالی لایت‌کوین (Litecoin)
• ارز دیجیتالی ریپل (Ripple)

در این میان، بیت‌کوین، پر استفاده‌ترین و مهم‌ترین ارز دیجیتالی است. در طی چند سال اخیر، بازار ارزهای دیجیتال نوسان به شدت زیادی را تجربه کرده است. قیمت ارز دیجیتالی بیت‌کوین، در تاریخ 16 دسامبر 2017 میلادی به بالاترین حد در تاریخ خود، یعنی رقم بی‌سابقه 20 هزار دلار رسید. با این حال، از ابتدای سال 2018 میلادی، شیب تند قیمت بیت‌کوین شروع شد و این ارز دیجیتال در سرازیری کاهش قیمت افتاد. به طور کلی، قیمت بیت‌کوین از ابتدای حیات خود تاکنون، فراز و نشیب زیادی به خود دیده است. با نگاهی گذرا به بازه تغییرات قیمت بیت‌کوین (شکل زیر) در طول چند سال اخیر، به راحتی مشخص می‌شود که قیمت آن، هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد. با این اوصاف، پیش بینی قیمت بیت کوین می‌تواند سود سرشاری عاید افراد کند. واقعیت تکان‌دهنده دیگر در مورد ارز دیجیتالی بیت‌کوین این است که قیمت آن در سه سال پیش، چیزی در حدود یک دهم قیمت کنونی آن بود. نمودار تغییرات قیمت بیت‌کوین در طی چند سال گذشته، در شکل زیر نمایش داده شده است.

بدون شک، ایجاد روش‌هایی برای پیش بینی قیمت بیت کوین، برای هر شخصی که با این حوزه آشنایی دارد، بسیار هیجان‌برانگیز و وسوسه‌انگیز خواهد بود. اولین قدم در جهت پیش بینی قیمت بیت کوین، مطالعه دلایل نوسان (سقوط یا افزایش) قیمت آن در جهان است. در این زمینه، نظربه‌های متفاوتی وجود دارد که ریشه در دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال، در این مطلب سعی شده است تا از دیدگاهی متفاوت برای مدل‌سازی نوسان قیمت بیت‌کوین در چند سال اخیر و پیش‌بینی قیمت آن در آینده استفاده شود. در این مطلب، از دیدگاه الگوریتمی برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده شده است. به بیان دیگر، هدف این است که از «داده‌های تاریخی عددی» (Numerical Historical Data) برای آموزش یک «شبکه عصبی بازگشتی» (Recurrent Neural Network) استفاده شود. شبکه عصبی بازگشتی، رفتار داده‌های آموزشی را یاد می‌گیرد و آن را مدل‌سازی می‌کند. سپس، از شبکه عصبی آموزش دیده برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده می‌شود.

جمع‌آوری قیمت‌های تاریخی بیت‌کوین

منابع اندکی برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی، در رابطه با قیمت بیت‌کوین وجود دارد. برخی از این منابع، اطلاعات مرتبط با قیمت بیت‌کوین را در قالب مجموعه داده‌های ساخت یافته در اختیار کاربران قرار می‌دهند. کاربران، باید این اطلاعات را به صورت دستی از این منابع «بارگیری» (Download) و پس از آماده‌سازی، در الگوریتم‌های پیاده‌سازی شده استفاده کنند. منابع دیگر، یک «واسط برنامه‌نویسی کاربردی» (Application Programming Interface) در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا از این طریق، اطلاعات مرتبط با قیمت بیت‌کوین را جمع‌آوری کنند. استفاده از واسط برنامه‌نویسی کاربردی برای جمع‌آوری داده‌ها، دو مزیت عمده برای الگوریتم پیاده‌سازی شده به ارمغان می‌آورند:

• اطلاعات جمع‌آوری شده به روز خواهند بود؛ در نتیجه، دقت مدل پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین افزایش خواهد یافت.
• اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت «بلادرنگ» (Real-Time)، برای یکپارچه‌سازی با مدل یادگیری پیاده‌سازی شده در دسترس خواهند بود.

از جمله بهترین واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه شده برای جمع‌آوری قیمت بیت‌کوین، واسط ارائه شده توسط وب‌سایت (CoinRanking.com) است که اطلاعات به روز و دقیقی از قیمت‌های لحظه‌ای بیت‌کوین در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

شبکه‌های عصبی بازگشتی

از آنجایی که داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین از نوع داده‌های «سری زمانی» (Time Series) هستند، استفاده از «شبکه‌های عصبی پیش‌خور» (Feedforward Neural Networks) پیشنهاد نمی‌شود. این دسته از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی بر اساس داده‌های سری زمانی قیمت بیت‌کوین مناسب نیستند؛ زیرا، قیمت روز آینده بیت‌کوین همبستگی بسیار زیادی به قیمت امروز بیت‌کوین دارد و نه قیمت یک ماه گذشته آن. شبکه عصبی بازگشتی، دسته‌ای از «شبکه‌های عصبی مصنوعی» (Artificial Neural Networks) است که در آن ارتباطات میان نودها (نرون‌ها)، «گرافی جهت‌دار» (Directed Graph) در راستای یک «دنباله زمانی» (Temporal Sequence) تشکیل می‌دهد.

ویژگی مهم شبکه‌های عصبی بازگشتی، توانایی نمایش رفتار پویای یک دنباله زمانی است. شبکه عصبی بازگشتی قادر است از وضعیت داخلی خود برای پردازش این دنباله‌ها استفاده کند. در عمل، چنین امکانی از طریق اضافه کردن لایه‌هایی نظیر «حافظه کوتاه مدتِ بلند» (long Short-Term Memory) و «واحد بازگشتی محصور» (Gated Recurrent Unit) به شبکه‌های عصبی بازگشتی حاصل می‌شود. در شکل زیر، تفاوت میان معماری‌های یک شبکه عصبی پیش‌خور معمولی و یک شبکه عصبی بازگشتی نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود برخلاف شبکه‌های عصبی پیش‌خور، در شبکه‌های عصبی بازگشتی، داده‌ها می‌توانند در دو جهت در شبکه جریان پیدا کنند؛ از سمت ورودی به سمت خروجی و برعکس.

روش پیشنهادی برای پیش‌ بینی قیمت بیت‌ کوین

برای اینکه بتوان یک مدل هوشمند یادگیری برای آموزش شبکه عصبی بازگشتی روی داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین و در نهایت، پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده طراحی کرد، لازم است تا مراحل زیر، جهت تضمین عملکرد مناسب مدل پیشی‌بینی طی شوند:

• جمع‌آوری، «پاک‌سازی» (Cleaning) و «نرمال‌سازی» (Normalizing) داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین.
• طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی با واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند (LSTM).
• آموزش شبکه عصبی بازگشتی طراحی شده روی داده‌های تاریخی مرتبط با قیمت بیت‌کوین و ذخیره‌‎سازی مدل آموزش داده شده.
• پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده توسط شبکه آموزش دیده و در آخر، «تبدیل» (Deserialize) خروجی شبکه عصبی (منظور از تبدیل در این مطلب، تبدیل فرم سری داده‌ها به فرمت داده‌های مورد نیاز برای نمایش قیمت بیت‌کوین است).

جمع‌آوری، پاک‌سازی و نرمال‌سازی داده‌ها

در این بخش، راهکارهای لازم برای جمع‌آوری داده‌های تاریخی مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، پاک‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، نرمال‌سازی آن‌ها ارائه می‌شود.

جمع‌آوری داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، بهترین راه جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی، استفاده از واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه شده برای چنین کاری است. در این مطلب، از واسط برنامه‌نویسی کاربردی وب‌سایت (CoinRanking.com) برای جمع‌آوری داده‌های مرتبط با قیمت بیت‌کوین استفاده شده است. چنین کاری به ما اجازه می‌دهد که بلافاصله پس از جمع‌آوری داده‌ها، آن‌ها را به ساختارهای داده‌ای قابل تعریف توسط بسته نرم‌افزاری (Pandas) در زبان برنامه‌نویسی پایتون تبدیل کنیم. برای چنین کاری از قطعه کد زیر استفاده می‌شود:

طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی با واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند

پس از پاک‌سازی داده‌های جمع‌آوری شده، نوبت طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی است. از داده‌های پاک‌سازی و نرمال‌سازی شده، برای آموزش شبکه عصبی طراحی شده استفاده می‌شود. برای چنین کاری، از بسته نرم‌افزاری (Keras) و واحدهای قابل تعریف توسط آن، جهت طراحی شبکه عصبی بازگشتی استفاده می‌شود. با استفاده از قطعه کد زیر، شبکه عصبی بازگشتی و پارامترهای آن (نظیر ابعاد داده‌های ورودی، ابعاد بردار خروجی، تعداد «دورهای» (Epoch) لازم برای آموزش شبکه عصبی، «تابع زیان» (Loss Function) لازم برای ارزیابی مدل، «بهینه‌ساز» (Optimizers) شبکه عصبی بازگشتی، طول دنباله سری زمانی و سایر موارد) تعریف می‌شوند. شایان توجه است که این قابلیت برای کاربران وجود دارد که پارامترهای شبکه طراحی شده را مطابق با نیازهای مسأله خود تغییر دهند.

در مرحله بعد با استفاده از قطعه کد زیر، یک «مدل ترتیبی» (Sequential Model) با دو واحد حافظه کوتاه مدتِ بلند (LSTM) و دو «لایه متراکم» (Dense Layer) طراحی می‌شود.

آموزش شبکه عصبی بازگشتی و ذخیره مدل آموزش دیده

پس از طراحی مدل شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین، وقت آن فرا رسیده است که مدل شبکه عصبی را روی داده‌های آماده شده، آموزش دهیم. همچنین، این امکان وجود دارد که زمان پردازشی لازم برای آموزش نوسانات بیت کوین این شبکه را نیز محاسبه کنیم. برای آموزش شبکه عصبی و محاسبه زمان پردازشی، از قطعه کد زیر استفاده می‌شود.

در مرحله بعد، مدل آموزش دیده را ذخیره می‌کنیم. یکی از ویژگی‌های مهم بسته نرم‌افزاری (Keras)، امکان ذخیره ‌سازی یک مدل آموزش دیده است. همچنین، می‌توان مدل آموزش دیده ذخیره شده را در دفعات آتی و یا در کدهای دیگر بارگذاری و استفاده کنیم. چنین کاری با استفاده از قطعه کد زیر انجام می‌شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده و تبدیل خروجی

پس از اینکه مرحله آموزش شبکه عصبی بازگشتی روی داده‌های تاریخی قیمت بیت‌کوین به پایان رسید، در مرحله بعد لازم است داده‌های مرتبط با قیمت کنونی بیت‌کوین جمع‌آوری شوند تا برای تولید پیش‌بینی توسط مدل آموزش دیده مورد استفاده قرار بگیرند. از آنجایی که داده‌های استفاده شده برای آموزش شبکه عصبی نرمال‌سازی شده‌اند، داده‌های جمع‌آوری شده از قیمت کنونی بیت‌‌کوین نیز باید نرمال‌سازی شوند. بنابراین، پس از انجام پیش‌بینی توسط مدل، لازم است تا خروجی‌های پیش‌بینی شده، از حالت نرمال‌سازی شده خارج و به حالت ابتدایی خود (قیمت بیت‌کوین به دلار آمریکا) بازگردانده شوند. در مرحله اول، داده‌های مرتبط با قیمت کنونی بیت‌کوین (قیمت طی روز 30 روز گذشته)، با استفاده از قطعه کد زیر جمع‌آوری می‌شوند. در این قطعه کد، داده‌های لازم برای تولید پیش‌بینی جمع‌آوری و آماده‌سازی می‌شوند.

پس از پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌‌ها، مدل آموزش دیده بارگذاری و از آن برای پیش بینی قیمت بیت کوین در روز آینده استفاده می‌شود.

نکته شایان توجه در مورد پیش‌بینی‌های تولید شده توسط مدل آموزش دیده این است که خروجی‌های تولید شده، مقادیری بین 1 و 1- دارند؛ در نتیجه، نمی‌توان بر اساس آن‌ها قیمت روز آینده بیت‌کوین را پیش‌بینی کرد. در نوسانات بیت کوین نتیجه، نیاز است تا خروجی‌های تولید شده از حالت نرمال خارج و به حالت اصلی خود بازگردانده شوند. یا استفاده از قطعه کد زیر و از طریق تعریف یک تابع خاص، به راحتی می‌توان چنین کاری را انجام داد.

با استفاده از کد زیر، تابع بالا فراخوانی شده و قیمت روز آینده بیت‌کوین استخراج می‌شود. به عبارت دیگر، با استفاده از کد زیر، پیش‌بینی مدل شبکه عصبی از قیمت روز آینده بیت‌کوین (بر اساس دلار آمریکا) نمایش داده خواهد شد.

تبدیل داده‌های خروجی (پیش‌بینی‌های انجام شده) و تولید نمودار

شاید بسیاری از کاربران تمایل داشته باشند که نتایج کلی مدل شبکه عصبی بازگشتی را در قالب نمودار داشته باشند. به عبارت دیگر، به جای پیش بینی قیمت بیت کوین در یک روز آینده، قیمت برای یک بازه زمانی خاص پیش‌بینی و با مقادیر واقعی قیمت بیت‌کوین مقایسه شود. از طریق چنین رویکردی، تصویر واضح‌تری از عملکرد مدل شبکه عصبی در پیش بینی قیمت بیت کوین ترسیم می‌شود. برای چنین کاری، می‌توان از ساختار داده‌ای X_test (این ساختار داده‌ای، در کدهای مرتبط با آموزش شبکه عصبی قابل بررسی است) استفاده کرد که در مرحله آموزش شبکه عصبی بازگشتی تعریف شده است. بنابراین، ابتدا مدل آموزش دیده بارگذاری می‌شود. سپس، داده‌های X_test به مدل آموزش دیده وارد می‌شوند تا مدل بتواند روی آن‌ها و برای یک بازه زمانی خاص، قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کند.

در نهایت، با استفاده از بسته نرم‌افزاری (Plotly) زبان برنامه‌نویسی پایتون و تنظیم کردن پارامترهای آن، امکان نمایش «مقادیر مشاهده شده» (Observation Values) و «مقادیر پیش‌بینی شده» (Prediction Values) در یک نمودار وجود دارد. برای چنین کاری، از قطعه کد زیر استفاده می‌شود.

با اجرای کد بالا، نموداری به شکل زیر برای شما تولید خواهد شد. در این نمودار، مقادیر واقعی قیمت بیت‌کوین در یک بازه زمانی خاص به همراه مقادیر پیش‌بینی شده قیمت بیت‌کوین توسط مدل شبکه عصبی بازگشتی (در همان بازه زمانی)، نمایش داده شده است.

میزان قابل اعتماد بودن نتایج پیش‌بینی

با مقایسه بصری میان مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده قیمت بیت‌کوین، می‌توان دریافت که پیش‌بینی‌های انجام شده تا حدی با مقادیر واقعی سازگار هستند. با این حال، باید به این نکته مهم توجه شود که اگرچه الگوهای قیمتی با یکدیگر تطابق زیادی دارند، ولی مقادیر قیمت‌های پیش‌بینی شده با قیمت‌های واقعی بیت‌کوین، تفاوت چشمگیری دارند. به ویژه، با بررسی قیمت‌های واقعی و پیش‌بینی قیمت‌ها به‌صورت روزانه، این واقعیت بیشتر آشکار خواهد شد. بنابراین، برای دستیابی به نتایج بهتر، باید کد پیاده‌سازی شده در این مطلب مورد بررسی قرار بگیرد و با تنظیم بهینه پارامترها، عملکرد مدل در پیش‌بینی قیمت‌ها بهتر شود.

جمع‌بندی

در این مطلب، نحوه طراحی و آموزش شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین در اختیار مخاطب قرار گرفته است. ویژگی مهم این آموزش، توانایی نوسانات بیت کوین ذخیره کردن مدل آموزش دیده برای یکپارچه‌سازی آن با برنامه‌های کاربردی تحت وب یا موبایل است. این آموزش، مجموعه‌ای از مفاهیم حوزه هوش مصنوعی و داده‌کاوی را برای کاربرد در حوزه مالی، با یکدیگر ترکیب می‌کند. نکته مهم و شایان توجه در رابطه با کدهای ارائه شده در این مطلب این است که این کدها، یک پیاده‌سازی ساده از مدل‌های شبکه عصبی بازگشتی برای پیش بینی قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند. این کدها و مدل «یادگیری ماشین» (Machine Learning) پیاده‌سازی شده، به هیچ وجه نباید به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی در زمینه خرید، فروش و یا داد و ستد ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار بگیرند.

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

کف قیمت بیت‌ کوین کجاست؟ / ریزش بیت کوین تمام شد؟

قیمت بیت کوین پس از اصلاح 20 درصدی 13هزار و 400 دلار ریزش داشت. اما کارشناسان به سه دلیل قیمت 55600 دلاری بیت کوین را کف قیمتی بیت کوین می‌دانند و منتظر ادامه روند صعودی بیت کوین هستند. بررسی شاخص نوسانات قیمت بیت کوین، میزان لیکویید شدن معاملات آتی، شاخص ترس و طمع و حجم معاملات مارجینی، از نکاتی هستند که افزایش قیمت بیت کوین را نوید می دهند.

سه دلیل مختلف وجود دارد که کارشناسان اعتقاد دارند قیمت 56500 دلاری بیت کوین پایین ترین سطح قیمتی است و قیمت بیت کوین پایین تر از آن نخواهد رفت. پیدا کردن کف قیمتی بیت کوین برای باز کردن پوزیشن‌های لانگ اهمیت بالایی دارد و با توجه به اتفاقات غیر منتظره و نوسان‌های بالای بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دو چندان پیدا می‌کند.

ریزش اخیر قیمت بیت کوین چقدر جدی بود؟

رسیدن قیمت بیت کوین از ATH 69 هزار دلاری به بیت کوین 55600 دلاری فقط 9 روز زمان می‌خواست، یعنی ریزش تقریبا 20 درصدی قیمت به اندازه‌ 13هزار و 400 دلار. معامله‌گران تازه کار بیت‌کوین معمولا بعد از ریزش‌های بالای 10 درصد که پس از ATH (بالاترین قیمت تاریخی) بیت کوین رخ می‌دهند شوکه می‌شوند. اما واقعا نوسانات اخیر چقدر بزرگ و شوکه کننده هستند؟

هرچند در بازار ارزهای دیجیتال همیشه باید منتظر اتفاقات غیر منتظره بود، اما شاخص نوسانات ضمنی 30 روزه بیت‌کوین نشان می‌دهد این نوسانات در سه ماهه اخیر نسبت به سال گذشته بسیار کم‌تر بوده است.

در ادامه دلایلی که کارشناسان اعتقاد دارند، پایین ترین قیمتی که توسط بیت کوین در 19 نوامبر (جمعه 28 آبان) خلق شد، یعنی 55600 دلار، کف بازار است را بررسی می‌کنیم.

تاثیر ریزش قیمت بیت کوین بر لیکویید شدن معاملات آتی

حدود 600 میلیون دلار از سرمایه معامله‌گرانی که به صورت اهرمی معامله می‌کنند و پوزیشن‌های لانگ (خرید) باز کرده بودند، در 4 روز گذشته لیکویید شد (منحل شد). هرچند در ابتدا این مبلغ ممکن است زیاد به نظر برسد، اما اگر به صورت کلی تر نگاهی به بازار آتی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این مبلغ تنها 2 درصد کل قرارداد‌های آتی بیت کوین است.

اولین دلیلی که کف 55600 دلاری بیت کوین را تایید می‌کند، کم بودن درصد بسته شدن معاملات آتی با توجه به افت شدید 20 درصدی قیمت بیت‌ کوین است، بر خلاف چیزی که در 7 سپتامبر پس از ریزش 11 درصدی و رسیدن قیمت بیت کوین به 42800 دلار رخ داد. همانطور که شاهد بودیم پس از آن کف جدید 39600 دلاری هم ساخته شد و قیمت باز هم ریخت.

ریسک بازار ارزهای دیجیتال - شاخص انحراف دلتای 25 درصد

یکی از مواردی که برای بررسی و شناخت کف‌های قیمتی بیت کوین به ما کمک می‌کند، سنجش احساسات بازار است. برای اینکه بدانیم تریدرهای حرفه‌ای بیت کوین چقدر از این ریزش نگران هستند باید اندیکاتور انحراف دلتای 25 درصد (25% delta skew) را بررسی کنیم. این اندیکاتور معیار مناسبی برای سنجش ترس و طمع در بازار خرید و فروش بیت کوین است. این شاخص ۲۵ درصد از قراردادهای فیوچرز خرید و فروش را با هم مقایسه می‌کند. اعداد منفی نشانگر طمع زیاد و اعداد مثبت نشانگر ترس زیاد معامله گران بیت کوین است. بازه ی 8 تا -8 هم روند خنثی را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال در 25 سپتامبر اندیکاتور انحراف دلتای 25 درصد حدود 15 بود (از محدوده‌ی خنثی وارد محدوده‌ی ترس شد) و پس از آن روند صعودی بیت کوین شروع شد و به ATH رسید.

در حال حاضر شاخص این اندیکاتور در محدوده‌ی خنثی قرار دارد و گویا احساسات سرمایه گذاران بیت کوین تحت تاثیر ریزش اخیر قرار نگرفته است و خرید و فروش ها به شکل معمولی (نه احساسی) انجام می‌شود.

معاملات مارجینی بیت کوین

معاملات مارجینی بیت کوین بیشتر برای آن دسته از سرمایه گذاران نترسی است که نوسانات بالای بیت کوین برایشان به اندازه کافی هیجان انگیز نیست و با کمک وام گرفتن ارز دیجیتال و اهرم، به دنبال درصد های بالاتری برای سود و شاید ضرر هستند. بررسی فعالیت معاملات مارجینی هم می‌تواند به تعیین کف قیمتی بیت کوین کمک کند.

نمودار زیر نشان می‌دهد تریدرهای بیت کوین همزمان با ریزش قیمت، USDT بیشتری وام گرفته‌اند. روند صعودی نمودار نشان می‌دهد آن‌ها به روند اصلاحی قیمت بیت کوین امیدوارند.

با توجه به سه دلیل بررسی شده برای تعیین کف قیمتی بیت کوین، می توان برداشت کرد که سرمایه گذاران رفتار منطقی‌ای در برابر کاهش اخیر قیمت بیت کوین داشته اند. اما قطعا بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال، پر افت و خیز و پر از نوسان است و مطابق آنچه در ابتدای مقاله آورده شد، همواره باید "منتظر" اتفاقات "غیرمنتظره" هم باشیم.

مطالب عنوان شده به هیچ عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. بلکه تنها سه شاخص جهت اطلاع رسانی و افرایش آگاهی مخاطبان بررسی شدند.

دویچه بانک: نوسانات بیت کوین بسیار شدید خواهند بود

دویچه بانک (Deutsche Bank) در تحلیل اخیر خود به آینده بیت کوین پرداخته و پیش بینی می کند که نوسانات این رمزارز بسیار شدید خواهند بود.

ماریون لابور (Marion Laboure)، تحلیلگر بخش تحقیقات دویچه بانک (Deutsche Bank)، در تحلیل اخیر خود پیش بینی کرده که BTC در آینده نقش طلای دیجیتال را ایفا خواهد کرد. وی در این خصوص گفت:

بیت کوین قرن ها ماندگار خواهد بود و توسط دولت ها کنترل نخواهد شد.

لابور پیش بینی می کند که BTC به طور بالقوه می تواند به طلای دیجیتال قرن ۲۱ تبدیل شود. با این حال، این تحلیلگر به تریدرها در خصوص نوسانات شدید این رمزارز هشدار داده است. به اعتقاد وی، BTC بیشتر از اینکه یک وسیله تبادلاتی باشد، یک وسیله سرمایه گذاری و سوداگرانه است. ماریون لابور افزود:

فقط چند خرید بزرگ دیگر یا خروج از بازار می تواند نوسانات بیت کوین به طور قابل توجهی بر تعادل عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد. بیت کوین به قدری ناپایدار است که نمی تواند یک ذخیره ارزش قابل اعتماد باشد. من انتظار دارم که در آینده این رمزارز نوسانات شدیدی داشته باشد.

اگرچه این تحلیلگر دویچه بانک در مورد نبود مقررات کافی برای رمرارزها و همچنین تأثیر احتمالی آنها بر محیط زیست ابراز نگرانی کرد، اما او باور دارد که BTC به احتمال بسیار بالا دارایی دیجیتال غالب در فضای کریپتو باقی خواهد ماند.

اتریوم، نقره دیجیتال

از نظر او، ممکن است اتریوم کاربردهای بیشتری در دیفای و توکن های غیرقابل معاوضه داشته باشد، اما BTC همچنان از مزیت اولین رمزارز بودن برخودار است.

اگر گاهی اوقات از بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال یاد می شود، پس اتریوم نیز باید نقره دیجیتال باشد.

تحلیلگران دویچه بانک پیش از این BTC را به عنوان رمزارزی بسیار مهم توصیف کرده بودند که نمی تواند نادیده گرفته شود. آنها همچنین پیش بینی کرده بودند که با ورود شرکت های مدیریت دارایی و سایر شرکت ها به بازار، احتمالاً قیمت این رمزارز بیش از پیش افزایش یابد. در سال ۲۰۱۹، این موسسه مالی پیش بینی کرده بود که ارزهای دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ جایگزین ارزهای فیات خواهند شد.

نوسانات بیت‌کوین رکورد زد

بر اساس آخرین گزارشی که از سوی شرکت تحقیقاتی و اطلاعات ارز دیجیتال مساری (Messari) منتشر شده، نوسانات بیت‌کوین (BTC) طی سه ماهه سوم روند نزولی داشته است.

به گزارش کالاخبر به نقل از کوین، بر اساس اطلاعات پلتفرم تحقیقاتی، ارز دیجیتال طی این مدت نوسانات کمتری را به ثبت رساند زیرا کریپتو نسبت به پایین‌ترین سطح ژوئن بهبودی جزئی را ثبت کرده است؛ بنابراین در حالی که بیت‌کوین بار دیگر در ماه سپتامبر به زیر ۲۰ هزار دلار سقوط کرد، بهبود از سطح ۱۷ هزار و۶۰۰ دلار در ژوئن و آزمایش مجدد مقاومت‌های کلیدی نزدیک به ۲۵ هزار دلار در اواسط آگوست کلیدی بودند.

کونا گوئل و سامی کساب از مساری در مورد وضعیت بیت‌کوین طی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ گزارش کردند که نوسانات در سه ماهه سوم به تدریج کاهش یافته است و میانگین نوسانات ۳۰ روزه برای ماه آگوست ۶۰ درصد در مقایسه با بیش از ۸۰ درصد ماه ژوئن بود.

تحلیلگران افزودند که نوسانات کمتر برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار، باعث شد که بازار ارزهای دیجیتال گسترده‌تر، نقدینگی بسیار کمتری را در طول دوره ثبت کند. به عنوان مثال، مجموع نقدینگی‌های طولانی‌مدت در ماه آگوست به پنج میلیارد دلار رسید که بیش از ۵۰ درصد از ۱۰.۸ میلیارد دلار ثبت شده در ژوئن کاهش داشت.

در مورد کل نقدینگی‌های کوتاه‌مدت، این رقم در ماه گذشته به ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که در ماه ژوئن ۶.۶ میلیارد دلار را ثبت کرده است.

مساری خاطرنشان کرد: از آنجایی که قیمت کریپتو در طول سه ماهه افزایش یافت، بیت‌کوین بیشتر شبیه سهام فناوری معامله شد زیرا نزدک ۱۰۰ را دنبال کرد.

این اتفاق نه تنها زمانی رخ داد که وجوه صندوق فدرال در طول سه ماه افزایش یافت بلکه منعکس‌کننده بازگشت به اواخر سال ۲۰۲۱ بود. پیش از این، در دسترس بودن پول آسان در میان پذیرش نهادی، به تقویت بازار افزایشی کمک کرده بود.

برای سه ماهه، میانگین همبستگی بین بیت‌کوین و نزدک ۱۰۰ به میزان ۰.۶ بود زیرا تورم و افزایش نرخ غالب بودند و در کمال تعجب، طلای دیجیتال و طلای فیزیکی همبستگی بسیار کمتری ثبت کردند؛ کساب و گوئل نوشتند که میانگین همبستگی سه ماهه بین این دو دارایی ۰.۲ بود.

به‌طور کلی، سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ شاهد این مورد بوده است که بیت‌کوین به‌طور اساسی دو موقعیت کلیدی خود را (به عنوان محافظ تورم و دارایی ذخیره ارزش) در بحبوحه سقوط بازار نزولی از دست داده است که باعث کاهش بیش از ۷۲ درصدی از رکوردهای بی‌سابقه در سال ۲۰۲۱ شد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۲۶.۸۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۶ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۰۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۱۳ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳.۸۱ میلیارد دلار است که ۲.۳۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۵۸ میلیارد دلار است که ۶.۶۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۸.۶۸ میلیارد دلار است که ۹۰.۴۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

تثبیت بیت کوین بالای ۴۰ هزار دلار

با تثبیت بالای محدوده ۴۰ هزار دلار پیش بینی می‌شود بیت کوین بتواند تا محدوده ۴۵ هزار دلار حرکت کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها نوسان‌هایی را در ساعات گذشته پشت‌سر گذاشت که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید:

نگاهی به تحولات امروز بازار ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین (BTC): ۴۱ هزار و ۶۸۵ دلار

تغییرات: رشد ۲.۴۳ درصدی

اتریوم (ETH): دو هزار و ۹۳۱ دلار

تغییرات: رشد ۴.۴۵ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۳۹۶ دلار و ۳۶ سنت

تغییرات: رشد ۱.۸۴ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۸۱۲ دلار

تغییرات: رشد ۳.۰۸ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۸۶۴ دلار

تغییرات: رشد ۴.۳۵ درصدی

سولانا (SOL): ۸۹ دلار و ۶۶ سنت

تغییرات: رشد ۳.۶۸ درصدی

ترا (Tera): ۸۷ دلار و ۸۷ سنت

تغییرات: رشد ۳.۵۸ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۸۶ دلار و دو سنت

تغییرات: رشد ۷.۵۶ درصدی

دوج‌کوین (DOGE): ۰.۱۱۹ دلار

تغییرات: رشد ۳.۶۸ درصدی

پولکادات (DOT): ۱۹۱۸ دلار و ۱۳ سنت

تغییرات: رشد ۲.۷۸ درصدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

حمایت: ۴۰ هزار دلار

مقاومت: ۴۵ هزار دلار

پیش بینی: با تثبیت بالای محدوده ۴۰ هزار دلار پیش بینی می‌شود نوسانات بیت کوین بیت کوین بتواند تا محدوده ۴۵ هزار دلار حرکت کند.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

دامیننس

• دامیننس بیت کوین: ۴۳.۰۷ درصد
• دامیننس اتریوم: ۱۹.۱۳ درصد
• دامیننس تتر: ۴.۳۶ درصد
• دامیننس بی ان بی: ۳.۳۶ درصد
• دامیننس یو اس دی کوین: ۳.۸۵ درصد
• دامیننس کاردانو: ۱.۵۸ درصد
• دامیننس سولنا: ۱.۵۸ درصد
• دامیننس ریپل: ۲.۱۲ درصد

(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است، با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، وقتی می‌گوئیم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم)

ارزش کل بازار رمز ارزها: هزار و ۸۳۸ میلیارد دلار

شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز: ۲۸ واحد.

به طور کلی بازه عددی نمودار زیر بین صفر تا ۱۰۰ است و پنج وضعیت دارد که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

(Extreme Fear) این عبارت مربوط به بازه صفر تا ۲۵ بوده و نشان دهنده وجود ترس شدید در بازار است.

(Fear) این عبارت نیز زمانی نشان داده می‌شود که عدد نمودار بین بازه ۲۵ تا ۵۰ بوده و بیانگر وجود ترس در بین سرمایه‌گذاران است.

(Neutral) این عبارت متناظر عدد ۵۰ در نمودار بوده و نشان دهنده برابر بودن میزان ترس و طمع در بازار است.

(Greed) زمانی که نمودار اعداد بین ۵۰ تا ۷۵ را نشان دهند به معنی طمع سرمایه گذاران برای سود بیشتر است.

(Extreme Greed) این آخرین وضعیت نمودار و مربوط به بازه ۷۵ تا ۱۰۰ است که نشان دهنده‌ی طمع شدید معامله‌گران است.

تغییرات شاخص ترس و طمع

اخبار بازار رمزارزها

افزایش برداشت اتریوم از صرافی‌ها هم‌زمان با رشد قیمت

بنا بر گزارش‌ها، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار اتریوم در روزهای اخیر از صرافی‌ها خارج شده است. داده‌های وب‌سایت «IntoTheBlock» نشان می‌دهد تعداد اتریوم‌های خروجی از صرافی‌ها روز سه‌شنبه ۱۸۰,۰۰۰ واحد بوده و به نقطه اوج خود در سال جاری میلادی رسیده است. قیمت اتریوم هم در چند روز گذشته حدود ۱۷ درصد رشد کرده و از ۲,۵۰۰ دلار به حدود ۲,۹۴۰ دلار رسیده است. این وضعیت بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران به رشد قیمت‌ها امیدوارند و تمایلی به فروش اندوخته‌های خود ندارند.

السالوادور: تنها ۱۴ درصد مشاغل از بیت کوین در پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند

بررسی‌های جدید اتاق بازرگانی السالوادور نشان می‌دهد بیت کوین در میان کسب‌وکارهای این کشور چندان محبوب نیست. در نظرسنجی این نهاد دولتی ۳۳۷ شرکت حضور یافتند و فقط ۱۴ درصد از آنها تراکنش‌های بیت کوینی انجام داده بودند. بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها اعلام کردند پذیرش بیت کوین در السالوادور تأثیری بر مقدار درآمد آنها نداشته است. گفتنی است السالوادور در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور) بیت کوین را به عنوان پول قانونی معرفی کرده بود.

بزرگ‌ترین بانک روسیه مجوز صدور ارزهای دیجیتال را از بانک مرکزی این کشور دریافت کرد

اسبربانک (Sberbank)، بزرگ‌ترین بانک روسیه، مجوز صدور دارایی‌های مالی دیجیتال را از بانک مرکزی این کشور دریافت کرد. دارایی‌های مالی دیجیتال، اصطلاحی نوسانات بیت کوین است که در کشور روسیه برای اشاره به انواع مختلف ارزهای دیجیتال به کار می‌رود. خبر اخذ این مجوز روز پنجشنبه توسط اسبربانک تأیید شد. این مجوز در حالی صادر شده است که به دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین، تحریم‌های مختلفی از جمله محدودیت دسترسی مسکو به بازار مالی جهانی، علیه این کشور اعمال شده است.

تحریم‌های آمریکا می‌تواند قیمت بیت کوین را به یک میلیون دلار برساند

آرتور هیز، بنیان‌گذار صرافی بیت‌مکس، می‌گوید تحریم‌های وضع‌شده علیه روسیه ممکن است شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که قیمت هر واحد بیت کوین به یک میلیون دلار برسد. هیز گفته است تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در نهایت باعث سلب اعتماد دیگر کشورها به شبکه پولی کنونی در جهان می‌شود و شکل‌گیری یک نظام مالی تحت‌سلطه بیت کوین و طلا را به دنبال خواهد داشت. او معتقد است در نظام مالی جدید قیمت هر انس طلا ۱۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.

لیبل حامی تیلور سوئیفت یک NFT بورد ایپ یات کلاب را خریداری کرد

براساس گزارش رویترز، کمپانی یونیورسال موزیک گروپ (Universal Music Group) که از ستاره‌های مشهوری همچون تیلور سوئیفت و دِریک حمایت می‌کند، توکن غیرمثلی شماره ۵۵۳۷ از مجموعه توکن‌های غیرمثلی بورد ایپ یات کلاب (Bored Ape Yacht Club) را خریداری کرده است. شخصیت این توکن غیرمثلی قرار است رهبری یک گروه موسیقی مجازی را برعهده داشته باشد.

میزان جست‌وجوی کلمه «Bitcoin» در گوگل به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید

آن‌طور که از داده‌های گوگل ترند پیداست، حجم جست‌وجوهای اینترنتی مرتبط با کلیدواژه «Bitcoin» در گوگل، به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۱ (مهر) رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که هم‌زمان با شدیدتر شدن نوسانات قیمت بیت کوین در هفته‌های اخیر، از میزان علاقه عمومی کاربران اینترنت نسبت به این ارز دیجیتال کاسته شده است.

بنیان‌گذار دوج کوین: عرضه ایپ کوین به ضرر فضای NFT است

بیلی مارکوس، هم‌بنیان‌گذار ارز دیجیتال دوج کوین، گفته است عرضه توکن مرتبط با مجموعه مشهور بورد ایپ یات کلاب، یعنی ایپ کوین، به ضرر فضای NFT است. مارکوس معتقد است بازشدن پای یک ارز دیجیتال نوسانات بیت کوین معمولی به فضای NFT، این حوزه را مسوم کرده و دیدگاه کاربران را نسبت به آن منفی می‌کند. او می‌گوید بیشتر توکن‌ها ابتدا با فعالیت‌های تبلیغاتی بر سر زبان‌ها می‌افتند و رشد می‌کنند، اما کمی بعد با سقوط مواجه می‌شوند و همین موضوع می‌تواند آنها را به‌کلی از بازار NFTها ناامید کند.

افزایش تعداد تراکنش‌های شبکه کاردانو هم‌زمان با راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز مین سواپ

همزمان با راه‌اندازی صرافی غیرمتمرکز مین سواپ (Minswap) در بلاکچین کاردانو، تعداد تراکنش‌های روزانه این شبکه به ۱۴۰٬۰۰۰ مورد افزایش یافته و ارزش کل سرمایه قفل‌شده در آن به ۲۲۷ میلیون دلار رسیده است. گفتنی است که تعداد تراکنش‌ها و کیف پول‌های فعال از معیارهای اساسی برای بررسی عملکرد شبکه است. در حال حاضر هم هر واحد کاردانو با قیمتی حدود ۰.۸۳ دلار معامله می‌شود.

یکی از سازمان‌های دولتی استرالیا به خاطر تبلیغ ارزهای دیجیتال از مِتا شکایت کرد

کمیسیون تنظیم رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان استرالیا، اخیراً از شرکت مِتا، همان فیس‌بوک سابق، به دلیل مشارکت در «انتشار محتوای تبلیغاتی فریبنده» برای پروژه‌های نوسانات بیت کوین کلاهبرداری فعال در حوزه ارز دیجیتال، به دادگاه شکایت کرده است. این سازمان دولتی ادعا می‌کند کاربران تاکنون صدها هزار دلار تحت‌تأثیر این تبلیغات غیرقانونی از دست داده‌اند.

بانک مرکزی قطر تحقیق درباره ارزهای دیجیتال ملی را آغاز کرده است

گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قطر در حال بررسی امکان راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی و همچنین صدور مجوزهای فعالیت برای بانک‌های دیجیتال است. رئیس بخش فینتک بانک مرکزی قطر می‌گوید این مطالعه به آنها کمک می‌کند تا درک بهتری از حوزه تمرکز خود در آینده داشته باشد. وی اضافه کرد: «با توجه به اهمیت روزافزون بانک‌های دیجیتال در بازار جهانی، هر بانک مرکزی باید درباره آنها مطالعه و تحقیق کند. بازار به سمت داشتن یک ارز دیجیتال ملی حرکت می‌کند. با این حال، همچنان در حال بررسی این موضوع هستیم که باید ارز دیجیتال ملی داشته باشیم یا خیر.

شهروندان کنیا سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند

جو موشرو، یکی از اعضای کابینه وزارت اطلاعات و فناوری کشور کنیا، در یک کنفرانس با اشاره به تهدیدات وارده به قانون و نظم این کشور، اعلام کرد که در سال گذشته میلادی کنیایی‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه را در رابطه با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال از دست داده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، کنیایی‌ها عمدتاً به‌دلیل نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی از این حوزه، قربانی کلاهبرداران فعال در بازار ارز دیجیتال می‌شوند.

بیشتر ماینرهای بزرگ بیت کوین تمایلی به فروش ندارند

یکی از کارشناسان مؤسسه تحقیقاتی آرکان ریسرچ به‌تازگی گفته است «بیشتر شرکت‌هایی که در حوزه ماینینگ فعالیت دارند و سهام خود را در بازار بورس عرضه کرده‌اند، استراتژی هولدکردن را در پیش گرفته‌اند» و تا جایی که ممکن است از فروش اجتناب می‌کنند. مدیرعامل مؤسسه کامپس ماینینگ هم که در حوزه استخراج بیت کوین فعالیت می‌کند، گفته است ماینرهای بزرگ برای خرید تجهیزات بیشتر نیازی به فروش بیت کوین‌های خود ندارند و می‌توانند با عرضه سهام شرکت خود در بازار بورس، سرمایه مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های خود را تأمین کنند.

نتایج تحقیقات تازه: جوانان روسی ارزهای دیجیتال را یک سرمایه‌گذاری امن می‌دانند

یکی از مراکز تحقیقاتی روسیه اخیراً مطالعه‌ای آماری انجام داده است که نشان می‌دهد بسیاری از جوانان این کشور ارزهای دیجیتال را یک سرمایه‌گذاری «قابل اطمینان و سودآور» می‌دانند. بر اساس گزارش اخیر این مرکز، طلا و دارایی‌هایی مانند املاک همچنان از نظر شهروندان روسیه جزو امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شوند. به گفته محققان این مجموعه، محبوبیت ارزهای دیجیتال در سال‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. طبق نظرسنجی اخیر، ۶۷ درصد شرکت‌کنندگان تاکنون مطالبی درباره بیت کوین شنیده‌اند. جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله اما، نسبت به ارزهای دیجیتال خوشبین‌تر هستند و یک‌چهارم آنها سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را قابل اعتماد و سودآور توصیف کرده‌اند.

نقشه بازار رمز ارزها

‌