بررسی ارزش معاملات بورس


روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

ارزش معاملات خرد بورس چیست؟

اگر در بازار بورس فعال باشید، حتما درباره‌ی ارزش معاملات شنیده‌اید و می‌دانید که اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. شما از طریق این موضوع می‌توانید سهام‌های منتقل شده در یک روز را ببینید و میزان نقدینگی در بازار را تخمین بزنید. ارزش معاملات خرد یکی از انواع آن است که حجم نقدینگی وارد شده در یک روز را نشان می‌دهد.

در ادامه این مطلب از فانوس همراه ما باشید تا به شما بگوییم ارزش معاملات خرد چه معنایی دارد و چطور حساب می‌شود؟

ارزش معاملات در بورس چیست؟

پیش از آن که به بررسی ارزش معاملات خرد بپردازیم، باید توضیح کوتاهی درباره ارزش معامالات و انواع آن برای شما بیاوریم تا به خوبی این موضوع را درک کنید. در بورس و سهام شرکت‌ها، معاملات مختلفی انجام می‌شود که به مجموعه ارزش کل این معامله‌ها، ارزش معاملات گفته می‌شود. این ارزش به شما نشان می‌دهد که نقدینگی بازار چه قدر است و چه زمانی برای خرید و فروش سهام مناسب است؟

چنانچه ارزش کل معاملات دارای افزایش باشد، یعنی نقدینگی وجود دارد و روند بازار مثبت است. در مقابل، کاهش ارزش معاملات در بورس نشان‌دهنده این است که بازار روندی منفی دارد و اصلا زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. البته باز هم این روند قطعی نیست و نمی‌توان گفت که بین بازار سرمایه و ارزش کل معاملات، ارتباط و همبستگی مثبت بررسی ارزش معاملات بورس وجود دارد. اما تجربه نشان داده که افزایش ارزش معامله‌ها در چند روز پی در پی، به این معنی است که سرمایه‌های نو در حال ورود به بازار هستند.

انواع معاملات در بورس

برای به دست آوردن ارزش معاملات، باید ابتدا انواع آن را بشناسید. معاملات در بازار بورس به 3 مدل تقسیم می‌شوند:

  • معاملات عمده (کل)
  • معاملات بلوک
  • معاملات خرد

به طور کلی، در معاملات بلوک و عمده ما شاهد حجم بالاتری از سهام هستیم که در یک شرکت معامله می‌شود. همچنین قیمت سهام آن‌ها نسبت به معاملات خرد بیشتر است بررسی ارزش معاملات بورس و راه‌های انجام‌شان تفاوت دارد.

فیلتر ارزش معاملات خرد

معاملات عمده

جهت انجام این معاملات باید دقت کنید که تعداد سهام مورد معامله شرکت مورد نظر، کمی بیشتر از کل سهام آن باشد. یا این‌که، باید حجم معاملات در طی یک دوره مشخص، بیشتر از کل حجم معاملات بازار باشد. البته خود این نوع را هم به دو بخش معامله‌ی عمده عادی و عمده شرایطی تقسیم می‌کنند. برای یک معامله عادی، شما می‌توانید در طی 3 روز کاری به نقل و انتقال سهام بپردازید. ولی در معاملات شرایطی، بخشی از وجه به شکل مدت‌دار صورت می‌گیرد.

از طرفی برای انجام این معامله‌ها محدودیت‌هایی هم وجود دارند. به عنوان مثال، معامله آن‌ها به ارزش سهام پایه شرکت بستگی دارد. در شرکت‌هایی با سهام پایه بیشتر از 3 میلیارد ریال، باید حتما حداقل یک درصد از آن سهام معامله شود. از طرفی برای شرکت‌هایی که سهام پایه آن‌ها از 3 میلیارد ریال کمتر باشد، باید حداقل 5 درصد سهام پایه را معامله کنند. برای به دست آوردن ارزش عمده معاملات، تعداد کل معاملات را در حجم معاملات کل ضرب می‌کنید.

معاملات بلوکی

معامله بلوکی به سفارشی گفته می‌شود که جهت خرید یا فروش قسمت بزرگی از سهام شرکت انجام می‌شود. در این معامله‌ها قوانین مربوط به محدودیت‌های قیمت و حجم معامله رعایت نمی‌شود. معمولا سرمایه‌گذارهای حقوقی این معاملات را انجام می‌دهند. در ضمن، ساعات شروع و اتمام هر جلسه هم مانند بازار عادی است. افراد در این اینجا بررسی ارزش معاملات بورس می‌توانند در شرایطی معامله را انجام دهند که حجم آن 50 برابرِ محدودیت سفارش در بازار عادی باشد. همچنین ارزش معامله آن باید حداقل مساوی 20 میلیارد باشد.

معاملات خرد

چنانچه معاملات بلوکی را از ارزش کل معاملات روزانه کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می‌آید. بدین منظور باید ارزش کل معاملات را به صورت روزانه جمع کنیم، ارزش کل معامله‌ها به دست می‌آید. نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش معاملات روزانه چیزی بین 500 تا 600 میلیارد تومان باشد.

همچنین باید این فرآیند بین 2 تا 3 روز ادامه داشته باشد و سهام شرکت‌ها به رقم رو به بالایی معامله شوند. همچنین باید هنگام محاسبه ارزش معاملات کل بازار، معاملات بلوکی را کم کرد و ارزش معاملات خرد را مبنا قرار داد. در نتیجه ارزش معاملات بازار را باید به عنوان یکی از فاکتورهای بررسی هر سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و آن را به صورت روزانه انجام داد.

حجم معاملات در بورس

همانطور که مطالعه کردید، همه روزه در بورس معاملات مختلفی انجام می‌شوند و در این بازه زمانی می‌توانید حجم معاملات انجام شده را مورد بررسی قرار دهید. متاسفانه گاهی تازه‌کاران به این موضوع دقت ندارند و تحلیل‌های فنی را نادیده می‌گیرند. ولی بررسی حجم معاملات اهمیت زیادی دارد و نباید به دلیل بی‌تجربگی آن را پشت گوش بیندازید. در این صورت سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.

چنانچه قصد دنبال کردن حجم معاملات را دارید، وارد سایت TSETMC.COM شوید. در اینجا نمودارهایی وجود دارند که می‌توانید در انتهای آن‌ها حجم معاملات را مشاهده کنید. اگر این حجم مثبت باشد، یعنی در روزهای پیش رو، سهم حرکتی صعودی خواهد داشت. ولی اگر افزایش حجم نمودار نزولی بود، یعنی این سهم در بورس منفی شده است. اگر یک سرمایه گذار باتجربه و حرفه‌ای باشید، سریعا این را تشخیص داده و سهم خود را پیش از ضرر کردن می‌فروشید.

هنگامی که ارزش معاملات در بازار رشد زیادی داشته باشد، قیمت سهام نیز بالا می‌رود. همچنین افزایش داد و ستد یک سهم، یعنی سرمایه‌گذاران به آن توجه ویژه‌ای دارند. در نتیجه قیمت هر سهم به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. با اینکه ارزش معاملات یکی از نشانه‌های افزایش قیمت سهام است، ولی باید دقت کنید که ارزش پایین‌تر معاملات نشان‌دهنده این نیست که نباید یک سهم را خرید. هر موقع که ارزش معاملات بالا رفت، همه افراد می‌توانند سهام‌های خود را در فرصت موجود بخرند و سود کسب کنند.

نتیجه‌گیری

این روزها بازارهای مالی متفاوتی وجود دارند که برای موفقیت در هر کدام باید مهارت‌های خود را بالا ببرید. حتی اگر دانشی از بازار بورس ندارید می‌توانید از طریق سرویس‌های بورسی که اپلیکیشن فانوس در اختیار شما می‌گذارد به راحتی سرمایه‌گذاری پرسود و بدون ریسک انجام دهید. با دانلود اپلیکیشن فانوس می‌توانید از بهترین سهم‌ها، بازده، ریسک و غیره مطلع شوید.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید😊

بررسی ارزش معاملات بورس

اقتصاد نیوز: طی هفته جاری و در ۴ روز معاملاتی، شاخص کل بورس ۴ افت متوالی را ثبت کرد. این شاخص در این هفته ۳۳ هزار واحد افت معادل ۲.۴۴ درصد نوسان منفی را به ثبت رساند.

کاهش ارزش معاملات بورس/ فرار حقیقی ها از بازار سهام

اقتصاد نیوز: بورس تهران در این هفته نوسانات کوچکی داشت و در مجموع، افت کوچکی را ثبت کرد. شاخص کل بورس در یک هفته ۱۹۹۵۱ واحد معادل ۱.۳ درصد افت کرد.

ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی

اقتصاد نیوز: در هفته‌ اخیر میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی افت داشت اما سهم اوراق از معاملات بازار سهام افزایش یافت.

صدرنشینی شستا در معاملات بورس

اقتصاد نیوز: در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بازار سهام را داشتند.

خودرو صدرنشین معاملات امروز بورس

اکوایران: در معاملات امروز نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۸۱ میلیارد تومان بود.

سهام صدرنشین در معاملات بورس امروز

اکوایران: در معاملات امروز نماد خودرو با ارزش معاملاتی ۹۲ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد.

این نماد بیشترین ارزش معاملات در بورس امروز را داشت

اکوایران: در معاملات چهارشنبه نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۳۷ میلیارد تومان بود.

کاهش نقدشوندگی در بازار سهام

اقتصاد نیوز: میانگین ارزش معاملات کل هفته ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان بود که نسبت به رقم ۲۲ هزار و ۹۵ میلیاردی هفته پیشین، رشد ۲ درصدی داشته است.

سهام های تأثیرگذار در بازار بورس

اقتصاد نیوز: نماد های فولاد، پارس و فارس در معاملات امروز بازار بورس بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند.

خروج پول حقیقی از بورس رکورد زد

اقتصاد نیوز: در این هفته هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به هفته گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.

چند سهام بزرگ تأثیرگذار در بورس

اقتصاد نیوز: سهام هایی چون «فارس» و «شستا» بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل و «کگل» و «شپنا» تاثیر مثبت بر بازار بورس امروز داشتند.

صدرنشینی خودرویی ها در بورس

اقتصاد نیوز: در معاملات امروز نماد خودرو (ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۹۵ میلیارد تومان بود.

آخرین تحولات بازار سهام تهران

اقتصاد نیوز: امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی حدود ۱۸ هزار واحد رشد کرد.

ارزش معاملات بورس در آغاز سال ۹۹ رکورد زد/ رشد چشمگیر شاخص کل بورس تهران

دنیای اقتصاد: روزهای آغازین سال ۹۹ برای بورس خوش یمن بود و با جهشی حدود ۸/ ۶ درصدی شاخص کل بورس تهران، معاملات سهام رونق چشمگیری داشتند.

ارزش معاملات بورس کالا از ۲۸۷ همت گذشت

در شرایطی که ارزش کل معاملات بازارهای بورس کالا از ۲۸۷ همت در ۴ ماه ابتدایی امسال گذشت که در بازار فیزیکی بیش از ۳۴ میلیون تن انواع کالا و محصول به ارزش ۲۷۰ همت معامله شد.

به گزارش بیداربورس، بررسی آمار ۴ ماهه امسال معاملات بورس کالا بیانگر آن است که سناریوی ثبت رکوردهای جدید در سال جاری نیز ممکن است تداوم یابد؛ به گونه ای که رکوردهای جدیدی در بازارهای مالی، مشتقه و فیزیکی در ۴ ماه ابتدایی امسال به ثبت رسید و ارزش کل معاملات بازار فیزیکی، بازار گواهی سپرده و بازار آتی و سایر بازارها با افزایش ۷۵ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته از ۲۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) گذشت.

البته بررسی روند معاملات انواع کالا و محصول در بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در ۴ ماهه امسال درمجموع ۳۴ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۸۳۰ تن انواع کالا و محصول در تالارهای مختلف مورد دادوستد قرار گرفته و ارزش بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند.

در هر یک از ماه‌های سال جاری جزییات معاملات در بازار فیزیکی به شرح زیر بود:

بیشترین حجم و ارزش معاملات در بازار فیزیکی در ماه خرداد به ثبت رسید که معادل ۱۰ میلیون و ۸۲۶ هزار تن به ارزش ۸۰ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود.

در بازار فیزیکی بورس کالا در فروردین، ۷ میلیون و ۲۳۱ هزار تن محصول به ارزش ۵۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان، در اردیبهشت نزدیک به ۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تن به ارزش۶۶ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان و در تیر ۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تن به ارزش ۶۳ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان دادوستد شد.

در هر یک از تالارها در بازار فیزیکی نیز جزییات معاملات به شرح زیر بود:

در ۴ ماهه امسال در مجموع ۲۹ میلیون و ۵۳۷ هزار تن انواع کالا و محصول در تالار محصول های صنعتی و معدنی دادوستد شد که ارزش این معاملات بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بود. در این مدت همچنین ۵ میلیون و ۳۰۱ هزار تن محصول نیز در تالار محصول های پتروشیمی و فرآورده های نفتی به فروش رسید و بازار فرعی میزبان معامله بیش از ۸ هزار تن انواع ضایعات بود.

سیمانی ها در ۴ ماهه ابتدایی امسال در مجموع نزدیک به ۱۸ میلیون و ۷۱۰ هزار تن انواع سیمان به ارزش ۱۱ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان را در تالار سیمان بورس کالا فروخته اند.

در این مدت همچنین ۱۳۹ دستگاه خودرو کارا دوکابین و تک کابین در تالار اختصاصی خودرو فروخته شد و ۱۰ تن زعفران در تالار محصول های بررسی ارزش معاملات بورس کشاورزی دادوستد شد.

حجم معاملات بورس کالا از ۶۰ میلیون تن گذشت

حجم معاملات بورس کالا از 60 میلیون تن گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روند معاملات بورس کالای ایران از ابتدای امسال تا کنون نشان می دهد ارزش کل معاملات بورس کالا در سه بخش بازار فیزیکی، مشتقه و بازار مالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 93 درصدی مواجه شد و به بیش از 551 هزار میلیارد تومان رسید تا رکوردی جدید از ابتدای تاسیس این بورس تاکنون به ثبت برسد.

همچنین در این بازه زمانی، حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 114 و 108 درصد رشد کرد به طوری که بیش از 61 میلیون تن انواع کالا به ارزش 522 هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

از نکات قابل توجه معاملات بورس کالا در سال جاری علاوه بر رونق چشمگیر معاملات سیمان، آهن اسفنجی، سنگ آهن، فولاد و بسیاری از محصولات دیگر می توان به شکسته شدن رکورد تاریخی حجم و ارزش معاملات تالار صنعتی و معدنی، تالار پتروشیمی، بازار فرعی و ارزش معاملات تالار فرآورده های نفتی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش در تالار محصولات صنعتی و معدنی، حجم و ارزش معاملات به ترتیب 301 و 128 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و بیش از 45 میلیون تن انوع کالا به ارزش 300 هزار میلیارد تومان در این تالار مورد معامله قرار گرفت.

در تالار محصولات پتروشیمی نیز حجم و ارزش معاملات به ترتیب 4.3 و 85 درصد رشد کرد و بیش از 4.69 میلیون تن کالا به ارزش 125 هزار میلیارد تومان در این تالار مورد معامله قرار گرفت. در تالار فرآورده های نفتی نیز بالغ بر 11 میلیون تن انواع کالا به ارزش 90 هزار میلیارد تومان معامله شد و ارزش معاملات این تالار نیز با رشد 82 درصدی مواجه شد. در بازار فرعی نیز حجم و ارزش معاملات با رشد 209 و 775 درصدی روبه رو شد و بیش از 293 هزار تن کالا به ارزش 5 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.

عملکرد بازار مشتقه بورس کالای ایران نشان می دهد که در این بازار در مجموع 5 میلیون و 881 هزار قرارداد به ارزشی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان منعقد شد. در این مدت 5 میلیون و 856 قرارداد آتی به ارزش 14 هزار میلیارد تومان و بالغ بر 25 هزار قرارداد اختیار معامله به ارزش 257 میلیارد تومان دست به دست شد.

همچنین از ابتدای امسال تا نیمه بهمن ماه در بازار مالی بورس کالا بیش از 2 میلیارد و 499 میلیون قرارداد شامل سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه گذاری به ارزش 14.4 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد و رشد 74 درصدی حجم معاملات را ثبت کرد.

به این ترتیب در بازار سلف موازی استاندارد 8 میلیون و 883 هزار قرارداد به ارزش 880 میلیارد تومان، در بازار گواهی سپرده کالایی بیش از 198 میلیون قرارداد به ارزش 7.9 هزار میلیارد تومان و 2 میلیارد و 292 میلیون واحد صندوق های سرمایه گذاری به ارزش نزدیک به 5.6 هزار میلیارد تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش در تالار مناقصه نیز 66 هزار و 289 عدد کنتور برق به ارزش 38.2 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

بررسی ارزش معاملات بورس

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

حجم معاملات، ارزش معاملات و حجم مشکوک و فیلترهای مربوط به آن

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه بررسی ارزش معاملات بورس کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص بررسی ارزش معاملات بورس در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و بررسی ارزش معاملات بورس شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

  • در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
  • در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
  • درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
  • در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

  • حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:
  • حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :
  • حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:
  • ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم بررسی ارزش معاملات بورس معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که بررسی ارزش معاملات بورس مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین بررسی ارزش معاملات بورس به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

حجم مشکوک

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

1401-02-08 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه ای بازار

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, ارزش معاملات بازار, ارزش معاملات تعدیل شده, الگوهای تابلوخوانی, اندیکاتور, بازیگر, پول درشت, پول هوشمند, تابلوخوانی, تابلوخوانی چیست, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, حقیقی و حقوقی, دیتاهای تابلوخوانی, رصد بازار, رصد زنده بازار, سرانه خرید, سرانه فروش, سهامدار عمده, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شکار سهم, شناوری, فیلترنویسی, قدرت خریدار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت فروشنده, قدرت نسبی, لایو تی اس ای, ورود و خروج بازیگر

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.